La Consob, nella sua Relazione annuale, svela uno dei punti cardine della sua strategia verso la trasformazione digitale: l’approccio Suptech, ossia l’innovazione tecnologica, compresa l’intelligenza artificiale, applicata alla vigilanza.
Nel dettaglio, la Consob informa che sono stati realizzati applicativi che consentono l’analisi comparativa fra le informazioni rivenienti da diverse fonti, ossia transaction reporting, anagrafi europee degli strumenti finanziari, segnalazioni relative allo short selling e segnalazioni di vigilanza sulle controparti centrali e sulle controparti finanziarie e non finanziarie di contratti derivati.
È stato avviato inoltre il nuovo sistema di acquisizione dei “KID dei PRIIPs” (documento informativo sintetico dei PRIIPs, prodotti in investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati) che, a partire dal primo marzo 2022, sostituisce il meccanismo di comunicazione via Pec da parte dei soggetti vigilati, con un doppio canale di comunicazione, Sftp e web. È stata poi avviata la realizzazione del sistema finalizzato al recepimento dai sistemi di stoccaggio e al successivo caricamento dei dati relativi alle relazioni finanziarie annuali delle società emittenti, secondo il nuovo formato europeo (Esef). Inoltre, con riguardo alla vigilanza sulle transazioni Sft (Securities Financing Transactions), è stato avviato un progetto per la realizzazione di una stazione di controllo per il monitoraggio dell’operatività in Sft, che dovrà gestire una quantità di dati molto elevata e richiederà l’uso di tecniche evolute.
È stata anche rilasciata una nuova versione del sistema di gestione dei prospetti informativi per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, collegato con il sistema centrale europeo dei prospetti previsto dall’Esma ed è in corso di realizzazione il nuovo sistema di gestione delle attività ispettive, che fornirà un automatismo per lo scambio della documentazione fra il team ispettivo e il soggetto ispezionato, in linea con i requisiti previsti dal Codice per l’amministrazione digitale. Nel corso del 2022 la Consob testerà i primi prototipi per la vigilanza.
Da 20 minuti a 3 secondi per esaminare un documento
In particolare, si partirà con l’innovazione dei procedimenti di vigilanza sulle informazioni contenute nei prospetti, nei KIDs dei PRIIPs (si passerà da 20 minuti per esaminare un documento a 3 secondi) e nella documentazione finanziaria e non finanziaria degli emittenti. Da ricordare che i KIDs dei PRIIPs notificati nel 2021 sono stati 1,6 milioni. Si useranno strumenti di intelligenza artificiale per la vigilanza sul fenomeno degli abusivismi via web e per l’analisi della documentazione ispettiva, oltre a modelli di analisi dei dati di vigilanza, basati su tecniche di machine learning, finalizzati alla ‘clusterizzazione’ delle attività di trading per individuare ipotesi di abusi di mercato. Infine, la Consob modernizzerà le infrastrutture informatiche e rafforzerà la cybersecurity.
